«Det har lenge vært en utfordring, både i Norge og internasjonalt, at bruk av IRB-modeller har bidratt til å utvanne bankenes kapitalkrav gjennom lavere risikovekter», skriver Ann Viljugrein, direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet i et svar på kritikken fra NHO og Finans Norge mot Finanstilsynets nye kapitalkrav.
«Dette er også bakgrunnen for at Baselkomitéen har vedtatt skjerpede standarder for bankers bruk av IRB-modeller. Solide banker er ikke en trussel, men snarere en forutsetning, for at banker skal være i stand til å yte lån, også i nedgangstider. Kravene som stilles til IRB-modeller, er viktige for å sikre solide banker», skriver Viljugrein.
– Forsvarlig kapitalkrav
«Etter EU-regelverket skal tilsynsmyndighetene påse at IRB-modellene gir et forsvarlig kapitalkrav som gjenspeiler risikoen i bankenes porteføljer. I tråd med dette regelverket følger Finanstilsynet opp norske bankers IRB-modeller for å påse at disse er robust kalibrert, slik at de også tar hensyn til risikoen i nedgangstider. Tilsynsmyndigheter i andre EØS-land stiller også krav til banker som har tillatelse til å bruke IRB-modeller», skriver Viljugrein.
«Finanstilsynet ønsker gjennom rundskrivet å gi bankene veiledning om kravene som stilles til IRB-modeller, og om Finanstilsynets forventninger og tilsynspraksis. Rundskrivet viser også til retningslinjer fra EBA.
Finans Norge er invitert til å gi innspill til rundskrivet i to runder. Ettersom rundskrivet gjelder Finanstilsynets praksis for oppfølging av bankenes IRB-modeller, og ikke er et regelverksforslag, har ikke rundskrivet vært gjenstand for offentlig høring», lyder svaret på kritikken mot at Finanstilsynet har valgt å gjennomføre disse endringene gjennom et rundskriv, og ikke en større utrednings- og høringsrunde.
